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Aprendiendo de la primera estrategia Pullback Hace unos meses, el equipo de investigación trabajó en una estrategia que llamamos Primera Retroceso. Como sucede a menudo con nuestra investigación, la estrategia realizada moderadamente bien en nuestras pruebas de vuelta sin verdaderamente distinguiéndose en comparación con otras estrategias que hemos publicado. El artículo de hoy se presentarán las reglas para la estrategia de Primera Retroceso. En su forma actual, es poco probable que sea la nueva pieza central de su estrategia comercial entero. Sin embargo, podría proporcionar una buena base para futuras mejoras, y lo más importante, también se presta a algunas observaciones interesantes sobre el SP 500. Si a usted le gustaría aprender cómo utilizar el impulso oscilador ConnorsRSI al comercio a corto plazo SP sobreventa 500 acciones Por favor haga clic aquí . El objetivo básico de la estrategia de Primera Pullback es encontrar una acción muy fuerte que está mostrando su primer signo de debilidad y, a continuación, la compra de esas acciones en una caída de los precios intradía más. Estas son las reglas: Un programa de instalación se produce cuando todas las condiciones siguientes: Volumen diario promedio de los últimos 21 días es superior a 1.000.000 Precio de cierre es mayor de $ 5 Precio de cierre es mayor que el promedio móvil de 200 días, o MA (200) Precio de cierre es mayor que MA (100) Precio de cierre es mayor que MA (50) Precio de cierre es mayor que MA (20) Precio de cierre es inferior a MA (5) Comprar la acción en un límite X% por debajo del cierre del día anterior dentro de los Y los días de la instalación de que se produzcan. Hemos probado valores límite de X = 2, 4, 6, 8, 10 y 12, y valores Y de 1, 2, 3, 4 y 5 días. Vender las acciones usando uno de los siguientes métodos de salida: Cerrar & gt; MA (5) ConnorsRSI & gt; 50 ConnorsRSI & gt; 70 En nuestras pruebas, hemos cerrado el comercio mediante una orden de mercado simulado al día siguiente se produjo la señal de venta, utilizando el promedio de la intemperie, alta, baja y estrecha como nuestro precio de salida. Sin embargo, también podría salir en el cierre, si lo prefiere. Como era de esperar, las variaciones de la estrategia que utilizan las órdenes de límite más altos (10% y 12%) generan la ganancia promedio más alto por el comercio, sino también las operaciones simuladas menor cantidad durante el período de prueba de 12 años desde 2001 hasta 2012. Los 10 mejores intérpretes tenían ganancias promedio de 2,09% a 2,74% por el comercio basados en aproximadamente 700 a 1.800 señales comerciales históricos. Otras variaciones tuvieron ganancias significativamente más bajos por operación, pero generan más de 70.000 señales de comercio. Siguiente hemos añadido una regla simple de la estrategia: el día de instalación, la acción debe ser un miembro actual de la SP 500.. Obviamente, esto reduce considerablemente el número de operaciones simuladas, como el universo anterior era mucho más grande que 500 acciones. De hecho, los 10 principales variaciones generadas en cualquier lugar de 97 a 319 señales de comercio. Lo que era un poco más sorprendente fue el cambio en la ganancia media por operación, que varió de 3,00% a 4,16% cuando se utiliza el SP 500 como nuestro universo de comercio. Mientras que puede no parecer mucho en términos absolutos, representa aproximadamente un 50% de mejora en toda-la-board en los resultados anteriores. Además, las duraciones de comercio eran más cortos y la tasa de ganancias (el porcentaje de operaciones rentables) fue mayor cuando se prueba en contra de la SP 500. ¿Por qué es importante? Debido a que subraya una vez más la calidad de las empresas que son miembros de la SP 500. Muchas de estas empresas son nombres cuyas acciones se lleva a cabo principalmente por los inversores institucionales. Cuando los administradores de dinero profesionales ven retrocesos de los precios en las empresas muy respetadas, es probable que intervenir y comprar más acciones a precios de "descuento", que a su vez hace que sea menos probable que los precios caigan demasiado. La comprensión de este comportamiento en el mercado y ver que el apoyo con los resultados de pruebas cuantificadas le ayudará a tomar mejores decisiones acerca de sus propias estrategias de negociación. Haga clic aquí para aprender a operar con mayor eficacia estas acciones utilizando el indicador ConnorsRSI.